Eine Optimierung im Metatrader ist eine Durchführung von vielen Backtests, um die besten Einstellungen später live nachzuhandeln. Aber wie funktioniert so eine Optimierung und wo sind die Fallstricke. Ich zeige dies anhand meiner Erfahrungen für Sie auf.
Ich werde zukünftig von einigen Expert Advisorn Optimierungen durchführen, um profitable Einstellungen zu finden. Dabei geht Metatrader in die Vergangenheit und schaut sich an wie der EA gehandelt hätte unter Zunahme von verschiedenen Einstellungen. Dann kann man aus den Ergebnissen ersehen, welche Einstellungen zu dem höchstem Gewinn oder z.B. dem niedrigstem Drawdown geführt haben. Eine Optimierung geht nun aber hin und führt alle Kombinationen aus den verschiedenen Backtests aus.
Dadurch, dass alle Einstellungen ausprobiert wurden, können Sie theoretisch sagen, welche profitabel sind und welche nicht. Sie bekommen einen sehr guten Überblich über die Schwächen und Stärken des EA samt der Eingaben, die Sie machen müssten, um profitabel zu handeln.
Eine Optimierungen dauert sehr lange. Je mehr Optionen und je mehr Schritte die Backtests umfassen desto länger die Dauer. Ich zeige es anhand eines Beispieles auf. Sie möchten wissen wo der beste TP und SL für einen EA liegen. Dazu geben Sie an, dass der Metatrader also alle TP und SL von 10 Pips in 10 Schritten bis 100 Pips durchgehen soll. Der Metatrader führt also für jede Kombination einen Backtest durch und zeigt Ihnen die Ergebnisse mit den wichtigsten Kennzahlen wie Gewinn, Trades, Profit Faktor und Drawdown auf. Das sind in diesem Fall schon 10*10=100 Kombinationen. Dieser Backtest, obwohl er nicht sehr komplex ist, würde sicherlich bei einer hohen Rechenkraft eines Computers Intel i5 CPU 1 Stunde dauern. Stellen Sie sich vor, Sie rechnen alle Kombination aus, wobei Sie einen EA haben, der viele Einstellungen bietet. Das würde mehrere Wochen dauern. Ich muss mich also in den Optimierungen auf Einstellungen konzentrieren, die Sinn machen. Trotzdem sind es oft bis zu 4 Variablen, die jeweils um 10-20 Möglichkeiten bieten. Schnell haben Sie einen Umfang von 1000-10.000 Backtests erreicht. Eine typische Backtest Dauer ist also um 3-10 Stunden.
Ein weiteres großes Problem ist die Überoptimierung. Weil wir auf einer vergangenen Zeitreihe nachrechnen, welche Einstellungen den besten Profit bringen, rechnen wir uns sozusagen schön. Um es bildlich auszudrücken, müssen Sie sich Folgendes Szenario vorstellen. Sie könnten Ihre letzte Woche ändern. Dabei würden Sie versuchen alle negativen Ereignisse auszuschalten Den Streit mit der Frau schlichten Sie sofort mit Rosen und den Dax Trade würden Sie eine halbe Stunde später machen. So Ähnlich sind die Erkenntnisse aus einer Optimierung. Allerdings versuchen wir kein sogenanntes Kurve Fitting zu betrieben. Unter Kurve Fitting stellt man sich das Ausfüllen der Beulen vor, die in einen Depot durch Verlierertrades zustande kommen. Es geht uns aber nicht darum die Vergangenheit schön darzustellen, sondern darum für die zukunft gute profitable Einstellungen frür unseren EA zu finden. Übrigens finden Sie solche Überoptimierungen bei stark spezialisierten Expert Advisorn. Hier wird versucht durch eine perfekte Gewinn Kurve der Vergangenheit, ein gutes Verkaufsargument zu finden. Als Kunden wurnden Sie sich allerdings später, wieso der EA so schlecht in der Live Performance ist.
Trotzdem werde ich diese Methoden der Optimierung nutzen, um EA besser beurteilen zu können. Im Endeffekt sind das nur weitere Anzeichen ob ein EA profitabel sein kann oder eben nicht. Finden sich nur wenige Kombinationen, die profitabel sind, nehme ich von einem EA Abstand. Sind dagegen viele profitable Kombinationen möglich, dann ist die Chance gut, dass Sie mit einem EA langfristig Geld verdienen können. Dabei helfe ich Ihnen gerne.
