Lernen Sie, wie ein guter Backtest Ihren Profit verbessern kann

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Dieser Artikel stellt eine weitere Vorstufe zu meiner großen Backtesting-Aktion dar, die das Robotrading Portfolio noch transparenter machen wird. Zudem lernen Sie in den nächsten Artikeln eine Menge über Backtests und wie Sie diese besser verstehen können, um noch profitabler zu handeln. Das Lesen der Serie lohnt sich!

Warum diese Backtest-Beiträge, und was erwartet Sie hier?

Viele der demnächst in den Backtest-Beiträgen dargestellten Informationen werden Ihnen sicherlich sehr technisch vorkommen. Damit haben Sie zwar Recht, aber ich schreibe diese Beiträge, um Ihnen zu zeigen, wozu meine Strategien fähig sind und wohin sie Ihr Depot automatisch führen können. Wenn Sie Nutzer des "Rundum-Sorglos-Pakets" bei unserem Partnerbroker sind, dann genießen Sie automatisch alle Vorteile dieser Strategien. Für Sie sind nur die Charts, also Grafiken in den Beiträgen, entscheidend. An ihnen können Sie die Performance der Strategie erkennen. Natürlich werden nur solche Strategien ins Robotrading Portfolio aufgenommen, die erkennbar stabil und gewinnbringend arbeiten. Sie werden in meinen Beiträgen aber auch Informationen finden, die ich für den fortgeschrittenen Forex-Trader anbiete, um eine breite Leserschaft anzusprechen. Darüber hinaus finden Sie gelegentlich auch weniger erfolgreiche Strategien vor. Diese dienen meist als Vorstufe, aus der sich bessere Strategien entwickeln lassen. Es ist zudem wichtig zu wissen, welche Strategie nicht funktioniert, und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten.

Weshalb immer ein so großer Zeitraum für den Backtest?

Meistens finden Sie einen relativ großen Testzeitraum vor. Je größer der Testzeitraum, desto geringer die Chance, dass ich eine Strategie entwickelt habe, die nur kurzfristig erfolgreich ist. Aus diesem Grund teste ich ab dem Jahr 2008. 2008 gab es zudem den Immobilien-Crash, der weltweit zu starken Preisanpassungen an der Forex geführt hat. Dies ist also eine sehr gute Ausgangslage, um die Stabilität einer Strategie zu testen. So sind meine Testzeiträume meist 8 Jahre lang. Die Datenmenge wird dabei täglich größer, da ich meine Testplattform regelmäßig mit den neuesten Kursdaten füttere, um aktuelle Entwicklungen an den Märkten mit in die Tests einbauen zu können.

Was bedeutet die Modellqualität von 99 %?

Bitte beachten Sie auch hier, dass ich nur mit einer Modellqualität von 99 % teste. Das ist die höchste Rückrechungsqualität, die man im Metatrader erreichen kann. Für Sie bedeutet es, dass so ein Test sehr verlässlich ist. Es gibt im Metatrader keine bessere Vorhersagequalität. Um diese zu erreichen, muss ich rund 100 GB an Kursdaten sammeln und für den Test aufbereiten. Diese Kursdaten beinhalten alle Kurse, die innerhalb des Testzeitraums angefallen sind. Zudem sind diese Strategien nicht überoptimiert. Ich schaue mir Chart-Konstellationen an und versuche, über alle Parameter eine funktionierende Kombination herauszufinden. Dies ist ein großer Qualitätsunterschied zu einer Berechnung der besten Parameter vom Computer selbst. Optimierte Strategien sind vielleicht kurzfristig besser, aber sie eignen sich nicht für eine vollautomatische Geldanlage über mehrere Jahre wie sie im Robotrading Portfolio vorgesehen ist.

Money-Management und Risikobegrenzung der Strategien

Alle Tests werden mit einem Money-Management durchgeführt. Es wird also automatisch bei Erreichen einer bestimmten Höhe des Depots auch die Positionsgröße erhöht. Ich gehe in jedem Backtest genau darauf ein, welches Money-Management ich nutze. Weiterhin gehört zu jedem Money-,Management auch eine Risikobegrenzung. Dieses Stop-Loss heißt bei uns Maximum Drawdown und ist somit ein maximaler Minusbereich, in den eine Strategie treten darf. Wird diese überschritten, dann kommt es zum Glattstellen der Positionen. Dieses Vorgehen ist ein Muss und gehört in jede seriöse Strategie. Ich bemühe mich natürlich darum, dass der Gewinn später erheblich höher ist als die Verluste, damit Sie langfristig abgesichert Gewinne mit meinen Strategien machen können.

In diesem Sinne freue ich mich, dass dieser Artikel endlich den Startschuss für die große Backtest-Reihe auf Robotrading.de gibt. Mit den kommenden Beiträgen können Sie alle Strategien einsehen und das Portfolio besser verstehen.

Ihr Marius Müller
Chefentwickler Robotrading Portfolio

P.S.: Dieser Beitrag wird in allen Backtests verlinkt, damit Sie auf enthaltenen Informationen zugreifen können. Auch werde ich dies nutzen, um weitere Informationen zu verlinken oder hinzuzufügen.

P.P.S.: Bitte machen Sie sich keine Sorgen, falls ich demnächst Begriffe und Definitionen benutze, die Ihnen erst einmal nichts sagen. Erstens können Sie in den Kommentaren stets danach fragen. Zweitens werde ich noch einen Beitrag nachreichen, in dem alle Fachwörter einfach erklärt werden, damit Sie meine Backtests auch nachvollziehen können.