Bessere Forex Gewinne durch Metatrader Expert Advisor Backtest | Robotrading

Bessere Forex Gewinne durch Metatrader Expert Advisor Backtest

Bessere Forex Gewinne durch Metatrader Expert Advisor Backtest – Bild 1Bessere Forex Gewinne durch Metatrader Expert Advisor Backtest - Bild 1.Backtest1Sie kennen sicher den Gewährleistungsauschluss, dass vergangene Gewinne keine Garantie für zukünftige Gewinne sind. Dieser Gedankengang führt uns zu einem Backtest und der Analyse von vergangenen Daten, um in die Zukunft zu schauen. Ich möchte für Sie Vorteile und Probleme von Backtest aufzeigen.

 

 

Backtest Definition

Ein Backtest ist also der Vorgang, der durchgeführt wird, um zu sehen wie sich ein Handelsroboter in der bekannten Vergangenheit verhalten hätte. Es geht also darum, zu schauen ob Sie Gewinn oder Verlust gemacht hätten. Sie machen einen Backtest natürlich nur unter der Annahme, dass diese Gewinne oder Verluste sich dann auch zukünftig so entwickeln werden.

Die Möglichkeit in der Metatrader Software Backtests von Expert Advisor durchzuführen, ist eine sehr gute Möglichkeit schnell und recht detaliert die Möglichkeiten und Risiken von EA zu beurteilen. Sie werden allerdings erstmal auf Probleme in dieser Backtest Systematik des Metatrader stoßen. Um einen Backtest durchzuführen, müssen Sie Kursdaten runterladen, in die verschiedenen Zeitcharts umrechnen und die richtigen Einstellungen des Metatrader Backtest Moduls vornehmen. Da dies recht komplex ist, führe ich für Sie diese Backtests in einer hohen Qualität und Aussagekraft in meinen Expert Advisor Tests durch. Trotzdem möchte ich Sie über die Vor und Nachteile informieren, damit Sie meinen Ausführungen perfekt folgen können:

 

Probleme des Metatrader Backtesting

Um die vergangene Performance zu testen, brauchen Sie Kursdaten. Diese Kursdaten werden in einer mal besseren und mal schlechteren Qualität von Ihrem Metatrader Broker zu Verfügung gestellt. Ich empfehle hier Alpari, Activtrades und MB Trading. Mit diesen Daten können sehr gute Backtests durchgeführt werden, die die üblichen maximalen 90% Qualität erreichen.

Die Daten der Vergangenheit können Fehler und Ungenauigkeiten enthalten, die das Trading des EA verfälschen. Dazu kommt, dass je niedriger die Zeiteinheit, desto schlechter die Datenaussage. Wenn Sie also 1 Minuten Charts testen, können Sie nie eine bessere Aussagekraft als 25% erreichen.

Im Zusammenhang mit einer Optimierung, finden Backtests oft mit überoptimierten Daten statt, sodass Sie Ihre Einstellungen auf genau die alten Daten eingestellt haben. Diese Einstellungen können sich nicht auf neue Ereignisse einstellen und scheitern oft im zukünftigem Live Trading. Dies ist oft bei kostenpflichtigen Handelsrobotern und den Werbeversprechen zu beobachten. Trauen Sie also Backtest Daten nur bedingt oder schauen auf unabhängige Backtests wie Sie diese bei mir auf robotrading.de vorfinden.

 

Da es gibt keine andere Möglichkeit gibt zu schauen, wie ein Expert Advisor performen würde, bin ich für diese Möglichkeit dies so einfach im Metatrader rückzurechnen, dankbar. Es entfällt ein mühseliger Live Test, der meist zu kurz gewählt wird. Die Aussagekraft ist gegenüber dem Livetest begrenzt aber man kann Probleme und Chancen der Roboter und der zugrunde liegenden Handelsstrategie ersehen und Verbesserungen einarbeiten. Wenn ein Backtest mit verschiedenen Einstellungen profitabel ist, dann ist das eine gute verlässliche Aussage, dass der Live Test profitabel werden kann.

Backtests sind und bleiben für mich ein wichtiger Bestandteil der Expert Advisor Tests. Ich führe diese für Sie samt Optimierungen durch. Wenn ich dabei diese Probleme beachten und die Einstellungen global halte, dann bleiben die Erkenntnisse gut verwertbar, damit Sie als Leser einfach und schnell profitieren können,

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Kommentare

Hallo Herr Huber,

in der Tat hat sich an der Backtestfront noch nichts geändert. Der Mt4 ist weiterhin relativ langsam, da er keine Multi CPU Systeme unterstützt und Tickdaten müssen mühsam besorgt werden. Ich bin ehrlich: Der Rahmen würde hier absolut gesprengt, wenn man eine Anleitung schreiben wollte, wie das zu machen ist. Zudem nutze ich so wie viele andere professionelle Backtester eigene Tools, die speziell programmiert wurden, um die Tickdaten zu sammeln und aufzubereiten, damit diese im MT4 genutzt werden können. Das beste wäre an sich, wenn Sie sich an Alpari Daten halten, um 90% Backtests fertigzustellen. Einen anderen schnellen Tipp kann und möchte ich an sich nicht geben. Den es ist schon ein großer Know How Vorsprung, wenn man die Tests selbst machen kann. Ich werde aber immer Leser daran teilhaben lassen, indem ich EA teste. Wenn Sie kostenlose EA haben, die ich testen soll, schaue ich mir diese gerne an, email an info@robotrading.de .

ps: EuroUSD gibt es am Markt erst ab 2008 mit kompletten Daten. Alles davor ist unvollständig oder so teuer, dass es sehr gehütet wird. Ich habe EURUSD auch erst ab 2008.

Kommentar von Marius Müller, 2014-04-29 09:13:00

Hallo Herr Müller,

was Sie übers Backtesting schreiben, gilt auch noch heute im Jahre 2014.

Ich bin gerade auf der Suche von Historischen Tick-Daten für das Währungspaar $/€ möglichst für die letzten 10 Jahren.

Deshalb die Frage: Wo besorgen Sie sich die Daten, und wie bereiten Sie diese auf?

Mit freundlichen Grüßen

DAniel Huber

Kommentar von daniel.huber2009, 2014-04-29 08:46:36

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