So lesen Sie meine Backtests im Robotrading Portfolio richtig | Robotrading

So lesen Sie meine Backtests im Robotrading Portfolio richtig

Ein Backtest beinhaltet viele wichtige Informationen für SieEin Backtest beinhaltet viele wichtige Informationen für Sie  In meinen Artikeln finden Sie alle Informationen um profitabler zu tradenHier finden Sie kurze und prägnante Informationen wie Sie meine Backtests aus der großen Backtest Serie richtig lesen und worauf Sie achten müssen. Diese Anleitung wird sicherlich noch größer werden aber zu Beginn möchte ich Ihnen nur die wichtigsten Kriterien ans Herz legen. Wenn diese stimmen, dann können Sie eine Strategie bereits nach wenigen Augenblicken beurteilen. Schließlich möchte ich erreichen, dass Sie meine Strategien selbst beurteilen können und diese dann im Robotrading Portfolio nutzen werden. Nur so erreichen wir eine Transparenz, die es beim automatischem Trading bisher nicht gegeben hat und die sicherlich einmalig ist. Sollten noch Fragen verbleiben, können Sie mir gerne über die Kommentar Funktion Fragen stellen.

Gewinn = Nettoprofit gesamt

Dies ist der im Testzeitraum erwirtschaftete Gewinn in Euro und %. Bitte berücksichtigen Sie dabei das hier ein Money Management angewendet wurde und der Zinsesszinseffekt berücksichtig ist.

Profit Faktor

Dies ist ein sehr wichtiger Wert, um die Rentabilität von Strategien zu vergleichen. Sie können hier einsehen wie viel Euro Gewinn Sie pro eingesetztem Euro verdienen. Ist dieser Wert unter 1 dann macht die Strategie Verluste.

Relativer Rückgang (relative Drawdown)

Der Drawdown ist ein Gradmesser für das Risiko in einer Strategie. Dieser % Wert gibt an wie sich die Minuspositionen sowie der Verlust im Laufe des Tests aufgebaut haben. Wenn Sie zB mit 10.000 starten und am Ende des Tests 20.000 im Depot haben, dann beträgt ihr Gewinn rund 10.000 oder 100%. Wenn aber am Anfang des Tests die Strategie erstmal nur Verluste gemacht hat und diese das Depot bis auf 8.000 gebracht haben, bevor es dann wieder stieg, dann beträgt der Relative Drawdown 20% oder 2,000. Auch misst der Wert die Entwicklung während das Depot wächst. Fällt es zB in der Zeit mal von 16.000 auf 14.000, dann beträgt der Drawdown auf die Startposition wieder 2.000 oder 20%. Je niedriger der Wert desto besser.

In meinen Grid Strategien wird meist der Drawdown durch unsere MaxDD Einstellung im Zaun gehalten. Ich erlaube dem EA nicht, dass er zu hohe Minuspositionen aufbauen kann.

Anzahl Trades

Je mehr Trades desto besser, das kann man in einer profitablen Strategie durchaus sagen. Denn mehr Gewinntrades produzieren auch mehr absoluten Gewinn. Aber es ist schwierig in einer Strategie mehr Trades zu produzieren. Das geht leider nicht beliebig, denn je mehr Trades eingegangen werden, desto höher muss auch die Gewinnquote sein, um weiterhin mehr Gewinn zu machen. Dieser Wert ist also immer dann wichtig, wenn Sie zwei Backtests miteinander vergleichen wollen. Bitte vergleichen Sie dann auch den Profit Faktor, um zu sehen ob die Strategie mit der höheren Anzahl an Trades auch wirklich profitabler ist.

Sie werden noch weitere Kennzahlen in den Bildern zu jedem Backtest wiederfinden, viele davon erklären sich von selbst, da sie einen aussagekräftigen Namen haben. Sollten noch Fragen bestehen, bitte ich Sie die Kommentare zu nutzen.

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