Eigene Backtests zum kostenlosem Parabolic PSAR Grid Expert Advisor

Wann platzt die Strategie?

Ich teste mittlerweile erstmal jeden EA ab dem Jahr 2008, da man damit eine sehr gute Aussage treffen kann, wie ein EA sich in einem extremen Fall verhält. Damals gab es starke Preisbewegungen von bis zu 50 Cent in einigen Währungen. Wenn man hier auf der falschen Seite positioniert oder die Positionen schlecht abgesichert wurden, war das Depot oft zerstört. Wenn ein EA diesen Test mit seinen Standarteinstellungen besteht, kann man davon ausgehen, dass hier eine gute Handelsstrategie mit Risikoabsicherung dahinter steht. Leider ist dies selten der Fall. Die meisten EA werden auf nur einen kurzen Zeitraum hin optimiert.

Herstellereinstellungen GBPUSD M15 2008-2012

eigene Backtests zum kostenlosem Parabolic PSAR Grid Expert Advisor – Bild 2eigene Backtests zum kostenlosem Parabolic PSAR Grid Expert Advisor - Bild 2.Parabolic SAR backtest gbpusd 2008 2012 standard 2Der EA läuft und läuft und läuft?? Sie sind immer im Markt mit diesem EA. Das PSAR Signal hat eine gute Qualität, es bedarf nicht vieler Schritte um in den TP zu laufen. Zudem sind die 40 Pips als TP hier sehr gut gewählt. Trozdem gibt es einige Zeitpunkte im Test wo der EA bis zu 6 Lots investieren musste um den TP an 40 Pips zu holen. Allerdings blieb der Drawdown mit max 2400 Euro relativ klein für diese Art der Handelsstrategie. Im Vergleich zum Gewinn trozdem etwas unbefriedigend.

Neuer Test auf einer höheren Zeitebene

Normalerweise funktionieren solche Indikatoren auf höheren Zeitebenen besser, da Trends langlebiger sind und so nicht zu schnell neue Signale produziert werden. Allerdings kann sich dadurch das Problem ergeben, dass der Pipabstand zu einem neuen gegenläufigen Signal zu weit wird und so die Positionsgrößen noch stärker erhöht werden müssen. Wieder mal das Dilemma, wenn man in beide Richtungen gleichzeitig handelt.

GBPUSD 2008-2012 H1

Leider scheitert der EA am Oktober 2008. Auch sind in der Zwischenzeit die Positionsgrößen bis auf 11 Lots angestiegen, was eine Verschlechterung gegenüber dem M15 Chart bedeutet.

GBPUSD 2008-2012 Daily

eigene Backtests zum kostenlosem Parabolic PSAR Grid Expert Advisor – Bild 5eigene Backtests zum kostenlosem Parabolic PSAR Grid Expert Advisor - Bild 5.Parabolic SAR backtest gbpusd 2008 2012 daily 2Der Daily Chart steht dem EA schon besser, allerdings nur weil er nicht immer im Markt ist und somit weniger Marktbewegungen ausgesetzt ist. Wie vorhergesagt ist der Drawdown höher, da die Trends länger sind und die Abstände damit zu groß werden.

Extrem Scalper Modus

GBPUSD M5 2008-2012 Gridsize 15 Pips

Hier wähle ich einen sehr kleinen TP, um zu sehen ob es dem EA hilft den TP bei einem Signal nah am Preis zu haben oder ob hier mehr Fehlsignale produziert werden.

eigene Backtests zum kostenlosem Parabolic PSAR Grid Expert Advisor – Bild 7eigene Backtests zum kostenlosem Parabolic PSAR Grid Expert Advisor - Bild 7.Parabolic SAR backtest gbpusd 2008 2012 m5 2Leider scheitert der EA auch hier am Oktober 2008. Deshalb lasse ich den Test aus Interesse ab 2009 laufen. Wenn es innerhalb von 300 Pips keinen Rückgang um mindestens 15 Pips gibt, dann kann dies der EA nicht schaffen. Auch ist die Belastung für das Depot hier außerordentlich und nicht empfehlenswert, da der Gewinn einfach zu gering ist.

GBPUSD M5 2009-2012 Gridsize 15 Pips

Der EA schlägt sich bis 2010 gut und schafft einen Zuwachs von 60%, dann aber kommt das Aus. Zudem waren auch hier wieder zwischenzeitlich die Positionsgrößen jenseits von gut und böse. So ein Scalper Modus ist absolut nicht zu empfehlen.

Weitere Devisenpaare im Test

Wie es sich mit anderen Währungspaaren verhält, schaue ich mir in diesen drei Tests an. Davon sind zwei Paare starke Trendpaare und ein seitwärts laufendes Paar.

EURUSD 2008-2012 M15 Standard

eigene Backtests zum kostenlosem Parabolic PSAR Grid Expert Advisor – Bild 10eigene Backtests zum kostenlosem Parabolic PSAR Grid Expert Advisor - Bild 10.Parabolic SAR backtest EURUSD 2008 2012 m15 2Der Backtest zeigt eindeutig die Schwächen des EA: Der Drawdown ist mit 7000 Euro viel zu hoch im Verhältnis zum Gewinn. Hier kann man sicherlich durch Optimierung der Gridsize etwas erreichen. So kann ich den EURUSD für den EA nicht empfehlen.

USDCAD 2008-2012 M15 Standard

eigene Backtests zum kostenlosem Parabolic PSAR Grid Expert Advisor – Bild 12eigene Backtests zum kostenlosem Parabolic PSAR Grid Expert Advisor - Bild 12.Parabolic SAR backtest USDCAD 2008 2012 m15 2Der Backtest des USDCAd endet Mitte 2009 mit dem völligem Verlust des Depots.Mit langen Trends wird der EA einfach nicht fertig.

 

EURGBP 2008-2012 M15 Standard

eigene Backtests zum kostenlosem Parabolic PSAR Grid Expert Advisor – Bild 14eigene Backtests zum kostenlosem Parabolic PSAR Grid Expert Advisor - Bild 14.Parabolic SAR backtest EURGBP 2008 2012 m15 2Im EURGBP überlebt der EA die komplette Testperiode, allerdings ist der Drawdown viel zu hoch und die Anzahl der geöffneten Positionen damit ebenfalls. Eine Kombination, die ich nicht empfehlen kann.

Fazit

Der PSAR EA braucht Währungen die seitwärts laufen. Große Trends schaden hier, da eine Seite der Trades so stark erhöht werden muss, dass wieder mal abenteuerliche Positionsgrößen von über 10 Lots auch ein 10.000 Euro Depot sprengen. Nutzen Sie also unbedingt den Wert des höchsten Drawdown plus ein Puffer als globalen SL, um Ihr Depot zu schützen. Handeln Sie mit den Standard Einstellungen nur GBPUSD mit dieser Strategie, dann sollte dies durchaus profitabel sein. Auch ist der Daily Chart eine Alternative, hier gibt es weniger Signale, damit sind Sie nicht immer dem Markt ausgesetzt. Persönlich bin ich weiterhin gespalten. Einerseits gefällt der PSAR als guter Indikator sowie die Umsetzung des EA, andererseits ist das Depot ständig in Gefahr und die Gewinne sind nicht so hoch als das dieser Gefahr akzeptabel wäre. Große Bewegungen kann der EA schlecht mit dieser Handelsstrategie aushalten. Bilder Sie sich Ihre eigene Meinung. Es bedarf zudem noch einer Optimierung der Gridsize für einzelne Währungspaare.

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