S17 nutzt Fibonacci im USDCAD – natürliche Verhaltensmuster sorgen für 69,75 % Gewinn | Robotrading

S17 nutzt Fibonacci im USDCAD – natürliche Verhaltensmuster sorgen für 69,75 % Gewinn

Auch im USDCAD funktionieren Fibonacci-Muster – der S17 tradet viel und präzise

Auf die sehr weite Handelsspanne des USDCAD bin ich bereits im Backtest des S12 im USDCAD eingegangen. Die grundsätzliche Strategie des S17 ist der des S12 nicht unähnlich und produziert ebenfalls gute Gewinne. Die Erweiterung des Trendfilters und ein etwas anderer Tradeauslöser produzieren aber viel mehr Trades, wie Sie gleich in den Grafiken sehen werden. Übrigens werde ich die Fibonacci-Zahlenfolge demnächst auch als Variante der Positionserhöhung sowie des Gridmanagements auf anderen Strategien und Paaren ausprobieren. Die folgenden Tests stimmen mich zuversichtlich, dass wir damit eine weitere Waffe im Kampf um Pips in unser Robotrading Portfolio-Arsenal bekommen. Zu den Kosten für das Trading mit dem USDCAD habe ich ebenfalls schon geschrieben. Zahlen Sie nicht mehr als 3 Pips Spread im USDCAD. Optimal sind 1-2 Pips, die Sie bei guten Brokern wie auch unserem Partnerbroker bekommen.

S17 beherrscht jede Bewegung im USDCAD und zeigt sein optimales Risikomanagement und Chancenausnutzung

Wie bereits zum S12 geschrieben, ist der USDCAD von langen und heftigen Trends geprägt. (Bitte sehen Sie sich den dazugehörigen Test an, Sie finden einen Link am Ende des Artikels.) Das kann dazu führen, dass eine Strategie, die wie der S17 viel tradet, auch mal danebenliegt. Wenn dies der Fall sein sollte, kommt unsere Grid-Strategie dazu, die zusätzlich über einen Stopp abgesichert ist. Sie werden gleich im Test sehen, wie es in den letzten 8 Jahren funktioniert hat. Übrigens kann man grade aus wissenschaftlicher Sicht bei so einem langen Zeitraum und so vielen Zahlen, die uns hier beim Test zur Verfügung stehen, nicht mehr von Glück reden. Bei so vielen Trades kann man sich auf die ermittelten Ergebnisse in so einem Backtest statistisch verlassen!

Konservative und spekulative Ergebnisse reichen von 21,45 % bis 69,75 % Gewinn und bereichern jedes Portfolio

Die Backtests zum S17 haben alle die gleichen Charakteristika, wie Sie gleich sehen werden. Trotzdem können Sie über Ihre Risikoneigung den Gewinn und Drawdown steuern. Ich habe deshalb einen konservativen Test mit 10 % MaxDD bei 0,01 Lot sowie einen spekulativen Test mit ebenfalls MaxDD von 10 %, aber mit 0,02 Lots pro 10.000 Euro ausgesucht. Der Zeitraum umfasst wie immer die Jahre 2008 bis 2015.

Spekulativer Test: 10.000 Euro mit 0,02 Lots und 10 % MaxDD

Über 8.311 Trades und trotz 3 Stopps immer noch 69,75 % GewinnÜber 8311 Trades und trotz 3 Stopps immer noch 69,75 % Gewinn  2008 gab es lediglich 1 Stopp – 2014 und 2015 waren nicht optimal für den S17. Trotzdem konnte die Strategie Verluste begrenzen und weiter aufholen.Man kann im Chart den Wechsel der Anlagestrategien hin zum US Dollar erkennen. Der S17 lag zweimal falsch und musste seine Verluste begrenzen, nachdem er seit 2008 eine Verdoppelung hinter sich hatte. Sie können also sehen, dass die S17-Strategie schnell für ordentliche Gewinne sorgen kann und auch nach Krisen schnell aufholt. Das sehen Sie immer am hohen Profitfaktor, der auf einem hohen Niveau bei 1,63 liegt. Das bedeutet, dass Sie pro Euro, den Sie verloren haben, ganze 1,63 Euro gewannen. Mit solchen Zahlen können Sie auf Dauer nur gewinnen. Hier zeigt sich auch, dass so eine Strategie langfristig ohne Eingriffe handelbar ist. Übrigens: Die Gewinnquote ist ebenfalls, wie bei meinen Strategien üblich, bei sehr hohen 79,09 %.

Konservativer Test: 10.000 Euro mit 0,01 Lot und 10 % MaxDD

Die konservativen Einstellungen lassen der Strategie mehr Raum zum Traden.Die konservativen Einstellungen lassen der Strategie mehr Raum zum Traden  Lediglich zwei Stopps zeigen, wie ausgeglichen die konservativen Einstellungen sind.Wenn Sie die spekulative Strategie mit der konservativen vergleichen, dann fällt nicht nur der Unterschied im Gewinn auf, sondern auch das unterschiedliche Risikoprofil. Im konservativen Test kommt es nur zu zwei Stopps, da die Strategie bei gleichem MaxDD nur die Hälfte der Positionen tradet. Diese Einstellungen geben dem S17 mehr Raum, wenn es mal zu einer Position auf der falschen Seite kommt. Zudem handelt die Strategie stets 0,01 Lot, was sich deutlich auf der Gewinnseite auswirkt und für einen etwas geringeren Profitfaktor von 1,43 sorgt. Für Sie als Nutzer des Robotrading Portfolios ist die Beständigkeit und Ausgeglichenheit der Strategie sicher wichtiger. Sie können auch als konservativer Anleger eine sehr offensive Handelsstrategie nutzen, die 78,65 % aller Trades gewinnt und brauchen sich um Ihr Depot keine Sorgen zu machen. Sie sehen, dass auch in Krisenzeiten der S17 für viele Trades sorgt, aber jedes Risiko klar begrenzt!

Fibonacci funktioniert in der Handelspraxis sehr gut – die S17 Grids sind ohne Optimierung stets sehr gut ausgerichtet

Natürlich fehlen Ihnen hier die Vergleichswerte, wenn es um die reine Beurteilung der Fibonacci-Grids geht. Ich kann Ihnen aber versichern, dass diese Tests das Optimum darstellen. Wäre es anders, würde ich ja die besseren Ergebnisse zeigen. Der weitere Vorteil von Fibonacci ist, dass diese Werte nicht optimiert werden müssen. Fibonacci ist immer gültig, da es ein natürliches Phänomen ist. Es bleibt also spannend, wie sich solche Fibonacci-Grids auch auf anderen Paaren schlagen. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten und weitere Tests vorstellen. Der S17, das kann ich mit gutem Gewissen sagen, ist eine sehr gute und weitere Differenzierung des Robotrading Portfolios.

Ihr Marius Müller

P.S.: Übrigens schreibe ich bereits den nächsten Artikel zu einem neuen Paar. Um diesen nicht zu verpassen, beachten Sie bitte die untenstehenden Links!

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Diese Strategie ist so gut, dass sich weitere Tests für uns lohnen. Ich arbeite derzeit an weiteren Artikeln, die in Kürze auf robotrading.de erscheinen werden. Bitte melden Sie sich kostenlos an, dann werden Sie automatisch über neue Artikel informiert. Ansonsten schauen Sie einfach so schnell wie möglich wieder vorbei, damit Ihnen kein Test entgeht!

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Diese Strategie steht dem Portfolio Manager des Robotrading Portfolios bereits zur Verfügung und kann auch von Ihnen sofort eingesetzt werden. Bitte schauen Sie in die aktuelle Ausgabe des Robotrading Portfolios, um sich über die aktuelle Zusammensetzung zu informieren.

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Kommentare

Hallo Herr Janikowski,

Fragen können Sie prinzipiell unter folgenden Link an uns senden:
https://www.robotrading.de/fragen-an-die-redaktion
Sollten Sie Fragen zu Ihrer Lizenznummer haben, stellen Sie die bitte in diesem Bereich nochmals. Es ist für uns dann einfacher die Anfrage an die entsprechende Zuständigkeit weiterzuleiten.

Zum USD/CAD:
Da der Roboter im Gritt Positionsserien aufbaut und Positionsgrößen erhöht, kann es sein, dass die Position mit Gewinn geschlossen wird obwohl die Summe der Pips pro Trade im Minus ist.

z.B.:
Der erste hat eine Positionsgröße von 0,1 Lot und ist mit -20 Pip geschlossen worden. Der zweite Trade dieser Tradeserie hat eine Positionsgröße von 1,0 Lot und ist mit +5 Pip geschlossen worden. Alle beiden Trades zusammen haben in Summe -15 Pips erreicht aber trotzdem einen Gewinn von 30 CAD erwirtschaftet. Es ist zwar etwas verwirrend aber leider wird dies bei MyFXBook so berechnet.
Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen.

Viele Grüße
Silvio Graß

Kommentar von Silvio Graß, 2015-11-01 16:38:55

Hallo,
ich bin Kunde um das System zu verstehen und zu testen.
Mir ist da folgendes nicht ganz klar:
In dem letzten Newsletter wurde im Fazit über das konverative PF von 0,45% Gewinn gesprochen, das ist eine Gewinnquote von 79% bei MINUS 245,3 Pips… wie geht das denn?

mfg
Jan
PS: irgendwo sollte ein Button -Kontakt mit der Redaktion sein- den finde ich nicht, es scheint das mein altes Konto mit dem neuen nicht verknüpft wurde da auch meine LizenzNr nicht mehr angezeigt wird – Gibs da eine Lösung?

Kommentar von janikowski, 2015-10-27 08:57:52

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