Pipjet Expert Advisor Test Teil 5 – Testumgebung für einen Backtest | Robotrading

Pipjet Expert Advisor Test Teil 5 – Testumgebung für einen Backtest

Vielen Dank noch mal an das Pipjet Team für die kostenlose Bereitstellung des Pipjet EA. Damit konnte ich einen eigenen Backtest durchführen und kann über die Ergebnisse unabhängig berichten. Vorab aber noch ein paar Worte zur Testumgebung, damit hier alles offengelegt ist.

99% Backtest oder nicht?

Wie ich schon geschrieben habe, kann man normal nur mit einer Effizienz von 90% im Metatrader testen. Um 99% zu erreichen, brauchen Sie Tickdaten. Dies bedeutet, dass Ihnen jeder Kurs samt Eröffnung und Schlusskurs sowie dem Volumen und Spread vorliegt. Diese werden dann in den Metatrader eingebunden. Dies ist ein recht aufwendiger Vorgang, der grundsätzlich Sinn macht. Man möchte mit einem Test ja so nah wie möglich an der Realität sein.

Meine Testumgebung

Ich teste mal so mal so aus einem wichtigem Grund. Ich möchte sehen wie eine Handelsstrategie funktioniert und wie sie mit Unwägbarkeiten und krassen Preisänderungen umgehen kann. Ich möchte nicht eine Strategie so lange optimieren bis diese in der vergangenen Zeitreihe perfekt ist. Hier kommt es also sehr gelegen, wenn die Daten nicht immer so perfekt sind. Trotzdem bleiben 90% Backtests sehr akkurat, da dies nicht bedeutet, dass 10% der Daten fehlen. Die 90% sind einfach nur eine Zahl die sich das MQL Team ausgedacht hat. Deshalb bekommen Sie auch bei 1 Minuten Tests nur 25% hin. Auch dies bedeutet aber nicht, dass der Backtest schlecht ist. Bei exotischeren Währungen habe ich auf meiner Testumgebung die Daten schon so weit mit weiteren Tickdaten bespielt, dass ich obwohl keine 99% angezeigt werden, eine sehr gute Qualität bekomme. Für eine Strategiebeurteilung brauche ich keine 99%, da bei einer guten Strategie, dann direkt ein Demo oder Live Test folgt. Und in diesen kann man dann sehen ob die Strategie sich auch wie gewünscht verhält. Auch beim Pipjet sehen wir, dass die Gewinner sogar noch kleiner sind und Verlierer doch auf der Tradeliste stehen.

Pipjet Backtests

Und hier kommen wir direkt zum Pipjet Backtest. Der Backtest mit seinen sehr kleinen Gewinnen von meist nur 1-3 Pips profitiert ungemein von kleinem Spread und einer sehr guten Daten Qualität. Aber hat dies etwas mit der Realität zu tun? Hier sieht man wie eklatant der Unterschied zwischen Backtest und Realität sein kann, wenn man z.B. den 99% Backtest von Birt nimmt: http://eareview.net/live-forward-test/pipjet Viele Leser haben sich schon gewundert, wieso Ihre Backtests so katastrophal aussehen und Birts so perfekt ist. Die 99% Datenqualität sowie der Spread von einem gutem Broker machen den Unterschied aus. Der EA kann sehr gut diese Datenlage nutzen. Wenn Sie hier nur die Daten von Alpari nehmen, die grundsätzlich schon sehr gut sind, kommen Sie zu einem anderem Ergebnis. Ich zeige Ihnen aber hier, dass Sie trotzdem nicht weit von der Realität liegen.

Hier sehen Sie den Backtest von Birt mit 99%, echtem Spread. Das Tolle hier ist, dass der Recovery Modus und Aggressiv Modus von Pipjet auf AUS stehen. Sie sehen zudem, dass der Gewinn überhaupt nicht mehr so hoch ist wie bei den anderen Tests. Er hat sich nur ver 18 facht. Ich garantiere Ihnen aber das der Test ein Totalverlust wäre, wenn diese Funktionen an wären. Denn das Money Management ist bei Pipjet eine Katastrophe und darf in der Werkseinstellung nicht gehandelt werden! Die Positionsgrößen, die hier bei 10.000 Euro oder auch am Endstand von 18.900 Euro gehandelt werden, sind Depotmord.

Lesen Sie nach, was mein eigener Pipjet Backtest offenbart im Teil 2 des Pipjet Backtest Artikels.

© FID Verlag GmbH , alle Rechte vorbehalten
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
JaNein
Teile diesen Beitrag:
Kommentare
Bitte loggen Sie sich ein um Kommentare zu verfassen
Ähnliche Artikel